Objetivos

El objetivo esencial de este curso es la preparación y actualización de especialistas actuales y futuros de alto nivel en gestión de riesgos financieros, con énfasis en los distintos aspectos a aplicar de la normativa vigente. El contenido del mismo está adaptado principalmente al programa para la preparación de los exámenes de homologación internacional, Financial Risk Manager (FRM™) de la Global Association of Risk Professionals (GARP) y de forma adicional para la certificación, Professional Risk Manager (PRM™) de la Professional Risk Manager’s Internacional Association, (PRMIA).

Las especificidades incorporadas al programa lo dotan de un carácter eminentemente práctico. La metodología utilizada combina la teoría con estudio de casos prácticos acompañada de sesiones complementarias para la preparación de las certificaciones profesionales nombradas (incorporan simulaciones de exámenes en las mismas condiciones que los desarrollados por la GARP, que es la certificación principal del programa de formación), con un doble objetivo: preparar al alumno para la superación de las certificaciones FRM™ y PRM™ y evaluar su grado de aprovechamiento.

En general, los asistentes al curso dispondrán de una visión panorámica y de detalle de la gestión del riesgo de una entidad financiera, y de los usos internos del capital económico para mejorar la asignación interna de los recursos. También adquirirán una buena comprensión del manejo de las herramientas y metodologías para medir los riesgos de mercado, de crédito y operacionales, de forma que, permita al asistente al curso comprender el papel central que el riesgo posee en una entidad financiera actual.

Conocimientos previos recomendados

Los participantes requieren a priori unos conocimientos técnicos (matemáticos y estadísticos) suficientes para el seguimiento óptimo del curso, un nivel de inglés de lectura apropiado así como conocimiento de la operativa bancaria de los mercados financieros y sus productos, y una correcta comprensión de la terminología de los instrumentos financieros. Preferiblemente los asistentes deberían tener titulación universitaria. En caso contrario, una elevada experiencia será el requisito alternativo recomendado para realizar el curso.
 

Dirigido a

• Gestores y colaboradores en departamentos de riesgo de mercados de todo tipo de entidades financieras.
• Responsables financieros y de control de riesgos de empresas no financieras.
• Analistas de riesgo de crédito de entidades financieras.
• Gestores de carteras y analistas.
• Profesionales de tesorería bancaria.
• Consultores y analistas de riesgo en entidades de rating o de servicios financieros en general.
• Profesionales de sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva.
• Otros consultores, académicos y profesionales vinculados a la gestión de riesgos.

Programa sintético

Nivel I

Parte general

Tema 1. Fundamentos de la gestión de riesgos
Tema 2. Herramientas de matemática financiera
Tema 3. Herramientas de análisis cuantitativo
Tema 4. Mercados financieros y productos
Tema 5. Valoración y modelos de riesgo

Especificidades

Tema 6. Solvencia en entidades aseguradoras
Tema 7. Control interno de riesgos en las SGIIC
Tema 8. Gestión del riesgo de balance (ALM) y modelos de tipos de interés
Sesiones especificas para la preparación de la certificación FRM™

Nivel II

Parte general

Tema 9. Medida y gestión del riesgo de mercado
Tema 10. Medida y gestión del riesgo de crédito
Tema 11. Hedge Funds
Tema 12. Gestión integrada del riesgo y operacional
Tema 13. Gestión de inversiones y riesgos
Tema 14. Cuestiones actuales de los mercados financieros

Especificidades

Tema 15. Auditoria de riesgos: protocolo de implementación de un sistema de gestión
Tema 16. Experiencias de implementación
Sesiones especificas para la preparación de la certificación FRM™